ダイバージェンスを利用した逆張り手法

ダイバージェンスを利用した逆張りトレード手法

こんにちは、FXトレーダーはるです。

「ダイバージェンスを利用した逆張り手法」

をご紹介します。

ダイバージェンスとは?

ダイバージェンスの例
ダイバージェンスを利用した逆張り手法

投資関連書籍などで「ダイバージェンス」という言葉を
目にしたことがあると思いますが、

ダイバージェンスとは、
オシレーターの逆行現象のことを指します。

 
例えば、上昇トレンドでレートが最高値を更新したにもかかわらず、
オシレーターの高値が切り下がっているようなケースが該当します。

下落トレンドでレートが最安値を更新したにもかかわらず、
オシレーターの安値が切り上がっているようなケースもダイバージェンスです。

 
また、ダイバージェンスはトレンドの勢いの低下を示しており、
トレンドの最終局面(急落時の3段落ち後のクライマックスなど)で出現しやすく、
トレンドの転換につながるケースもよく見られます。

 
一般的にダイバージェンスの指標として、
ストキャスティクス、RSI、MACDなどが用いられます。

ダイバージェンスを利用した逆張り手法

過去にダイバージェンスの有効性について検証したことがありますが、
ダイバージェンスだけを頼りにトレードするには
やはり確実性が足りません。

いつでも、どこでも
機能するわけではないんですよね。

 
そこで、ダイバージェンスにある条件を加えることにより
トレンド転換を捉えられないか考えてみました。

[colored_box color=”light‐red” corner=”r”]条件1:

大きく上昇、下落した。

例えば、3段落ちを完了した。

 
条件2:

最高値・最安値を付けた後一旦戻し、
再度、最高値・最安値を更新。

ただし、更新は数pips程度。

 
条件3:

最高値・最安値更新後、戻しが入り
ストキャスティクスの動きが逆行する。

 
条件4:

5EMAの向きが転換したのを確認後
次のローソク足の始値でエントリー。

 
決済は、反対側のボリンジャーバンド+2σ。[/colored_box]

 
EURUSD 15分足チャート
ダイバージェンスを利用した逆張り手法

4時間足でも3段落ちを完了し、
ここから先を売っていくのは難しい場面でした。

ダイバージェンスが発生したあとは、チャートのような動きとなり
15分足で25pips程度の利益となりました。

今回は、30分足、1時間足でもダイバージェンスが発生しており、
同様にトレンド転換を捉えています。

ダイバージェンスを利用した逆張り手法が機能する場面

ダイバージェンスのみでは明確なトレンド転換を判断できないため、
上位時間軸のサポート、レジスタンス、MAなどと組み合わせて使用すると
サインの確実性が増します。

また、チャートに示したように、
3段落ちのように「とどめを刺す」ような下落の後に発生した
ダイバージェンスも狙い目だと考えています。

 
逆に、ダイバージェンスを利用した逆張り手法がうまく機能しないケースは、
ダラダラとした上昇、下落が続いている場面です。

何回もダイバージェンスが発生しているのに
MAが壁になっているようなときは注意が必要ですので、
エントリーを見送った方が賢明です。

また、そのような時は
ボリンジャーバンドの形状が寸胴型になっているので、
エントリーしたとしても決済ポイントまでの値幅が小さく
リスクリワード比の観点からもお勧めできません。

 
[illust_bubble subhead=”今日の一言” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”check-m1-l”]一つのサインだけでなく
他のサインを併用することにより、
根拠と確実性のあるトレードをしましょう。[/illust_bubble]

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.